Pair Correlazione Forex Trading

Utilizzando Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forze più complessi. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici particolari. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Pairs Trading: Correlazione La correlazione è un termine dall'analisi di regressione lineare che descrive la forza della relazione tra una variabile dipendente e una variabile indipendente. Al centro di coppie di trading è l'idea che se i due titoli (o altri strumenti) sono correlati a sufficienza, le variazioni di correlazione possono essere seguiti da un ritorno alle coppie significa tendenza, creando una opportunità di profitto. Ad esempio, magazzino A e B magazzino sono altamente correlati. Se la correlazione si indebolisce temporaneamente magazzino A si muove su e magazzino B sposta verso il basso un commerciante coppie potrebbe sfruttare questa divergenza cortocircuitando magazzino A (il problema di eccesso di esecuzione) e andando a lungo a magazzino B (la questione meno performanti). Se le scorte tornano alla media statistica, l'operatore può trarre profitto. 13 L'importanza di correlazione correlazione misura la relazione tra i due strumenti. Possiamo vedere dalla figura 1 che i contratti di e-mini SampP 500 (ES, in rosso) ed e-mini Dow (YM, in verde) Futures hanno prezzi che tendono a muoversi insieme, o che sono correlati. 13 Figura 1 Questo grafico giornaliero dei contratti di e-mini futures ES e YM mostra che i prezzi tendono a muoversi insieme. Immagine creato con TradeStation. 13 13Remember, coppie commercianti tentano di: 13 identificare le relazioni tra i due strumenti 13 Determinare la direzione della relazione e 13 eseguire operazioni sulla base dei dati presentati. 13 13La correlazione tra due variabili quali il tasso di ritorno o prezzi storici è una misura statistica relativa del grado in cui queste variabili tendono a muoversi insieme. Il coefficiente di correlazione indica la misura in cui i valori di una variabile sono associati a valori di un altro. I valori della gamma coefficiente di correlazione da -1 a 1, dove: 13 perfetta correlazione negativa (-1) esiste quando i due titoli si muovono in direzioni opposte (ad esempio magazzino A si sposta fino ad esaurimento B si muove verso il basso) 13 perfetta correlazione positiva (1) esiste se i due titoli si muovono in perfetta sintonia (cioè magazzino a e azioni B muovono su e giù allo stesso tempo) e 13 Nessuna correlazione (0) esiste se i movimenti dei prezzi sono del tutto casuali (magazzino a e magazzino B vanno su e giù a caso). 13 -1 0 1 13 perfetta correlazione negativa Nessuna correlazione perfetta correlazione positiva 13 13 13Pairs commercianti cercano strumenti i cui prezzi tendono a muoversi insieme, in altre parole, i cui prezzi sono correlati. In realtà, sarebbe difficile (e altamente improbabile) per ottenere sostenuta correlazione positiva perfetta con qualsiasi due titoli: che significherebbe prezzi esattamente imitato l'un l'altro. Invece, i commercianti coppie cercano titoli con un alto grado di correlazione in modo che possano tentare di trarre profitto quando i prezzi si comportano fuori di questa norma statistica. Correlazioni di 0.8 o superiore sono spesso usati come punto di riferimento per le coppie commercianti (una correlazione inferiore a 0,5 è generalmente descritto come debole). Idealmente, una buona correlazione presenta oltre periodi di tempo diversi. 13 13Why è correlazione importante per le coppie di negoziazione Se i due strumenti non sono stati correlati per cominciare, ogni divergenza e la successiva convergenza dei prezzi potrebbe, in generale, essere meno significativo. Come esempio, consente di considerare una strada principale lungo un fiume. In generale, la strada segue molto da vicino il fiume. Di tanto in tanto, la strada deve divergere dal fiume a causa del terreno o di sviluppo (paragonabile alla diffusione nel prezzo). Ogni volta che ciò accade, tuttavia, la strada infine ritorna al suo posto parallelo al fiume. 13 13in questo esempio, la strada e il fiume hanno un rapporto correlato. Se si confronta il fiume per un'altra strada sterrata vicinanze, tuttavia, con alcuna correlazione definibile al fiume (cioè i loro movimenti sono completamente casuali), sarebbe inutile prevedere come i due si comportano l'uno rispetto all'altro. La correlazione positiva tra la strada principale e il fiume, però, è ciò che rende ragionevole prevedere che la strada principale e il fiume alla fine riunirsi. La stessa logica vale per le coppie di trading: identificando titoli correlati, possiamo guardare per periodi di divergenza, cercare di capire il motivo per cui il prezzo è la separazione e il tentativo di trarre profitto attraverso la convergenza. 13 Nota: Un approccio diverso è quello di tentare di trarre profitto attraverso divergenza supplementare (denominato il commercio divergenza). Qui, ci si concentrerà sulle strategie che tentano di trarre profitto attraverso la convergenza, o un ritorno alla media (noto come commercio di convergenza). 13 Determinazione correlazione 13La primo passo nella ricerca coppie idonee è quello di cercare i titoli che hanno qualcosa in comune, e che il commercio con buona liquidità e possono essere in cortocircuito. A causa dei rischi di mercato simili, aziende concorrenti all'interno dello stesso settore fanno potenziali coppie naturali e sono un buon punto di partenza. Esempi di strumenti potenzialmente correlati potrebbero includere le coppie come ad esempio: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 ed E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR ETF DJIA. 13 13Next, abbiamo bisogno di determinare come correlata sono. Possiamo misurare questo usando un coefficiente di correlazione (sopra descritto), che riflette quanto bene i due titoli sono correlati tra loro. I calcoli specifici dietro il coefficiente di correlazione sono un po 'complicato e non rientrano nel campo di applicazione di questo tutorial però, i commercianti hanno diverse opzioni per la determinazione di questo valore: 13 La maggior parte delle piattaforme di trading fornire un certo tipo di indicatore tecnico che può essere applicato ai due titoli, di eseguire la funzioni matematiche automaticamente e riportando i risultati su un grafico dei prezzi. 13 commercianti che non hanno accesso a questo particolare indicatore tecnico in grado di eseguire una ricerca su Internet calcolatrice coefficiente di correlazione di accedere a strumenti online che eseguono i calcoli. 13 operatori possono immettere i dati di prezzo in Excel e utilizzare la funzione CORRELAZIONE per eseguire i calcoli, come mostrato in Figura 2: 13 Figura 2 Excel può essere utilizzato per calcolare il coefficiente di correlazione coppie. 13 13Dopo i coefficienti di correlazione sono state determinate, i risultati possono essere usati come un filtro per trovare le coppie che mostrano più potenziale. 13 Rapporto Prezzo 13Once troviamo combinazioni correlate, siamo in grado di determinare se il rapporto è media ritornare cioè, quando il prezzo non divergono, sarà ritornerà alla sua norma statistica possiamo stabilire questo tracciando il rapporto di coppie di prezzo. Come il coefficiente di correlazione, la maggior parte delle piattaforme di negoziazione sono dotati di un indicatore tecnico (rapporto prezzo forse chiamato o il rapporto diffuso) che può essere applicato a un grafico per tracciare il rapporto prezzo di due strumenti, che prevede essenzialmente una rappresentazione visibile e numerica del prezzo di uno strumento diviso per il prezzo degli altri: 13 13Price rapporto prezzo dello strumento un prezzo di strumento B 13 13Se commercianti non hanno accesso a questo tipo di analisi in una piattaforma di trading, i dati relativi ai prezzi possono essere inseriti in Excel, come illustrato in figura 3: 13 Figura 3 Excel può essere utilizzato per calcolare il prezzo coppie, o diffusione, rapporto. 13 13Se abbiamo aggiungere linee di deviazione standard, siamo in grado di ottenere una visione in quanto lontano dalla media il rapporto prezzo si muove. Deviazione standard (calcolata come la radice quadrata della varianza) è un concetto statistico che illustra come un insieme specifico di prezzi è diviso o sviluppa intorno al valore medio. Una distribuzione di probabilità normale può essere usato per calcolare la probabilità di occorrenza di un risultato particolare in distribuzione normale: 13 68.26 per cento dei dati cadrà entro - una deviazione standard della media 13 95.44 per cento dei dati cadrà entro - due deviazioni standard della media 13 99,74 per cento dei dati cadrà entro - tre deviazioni standard della media. 13 13Applying questi dati, si aspettano che il rapporto prezzo diverge x numero di deviazioni standard quali - due deviazioni standard e inserire un commercio longshort sulla base delle informazioni (il numero di deviazioni standard selezionati è determinato attraverso l'analisi storica e ottimizzazione). Se la coppia ritorna alla sua tendenza media, il commercio può essere redditizio. 13 eventi che scatenano la debolezza in correlazione 13When due strumenti sono altamente correlati, alcuni eventi possono causare una debolezza temporanea in correlazione. Poiché molti fattori che potrebbero causare movimenti di prezzo inciderebbe correlato coppie altrettanto (come la Federal Reserve annunci o turbolenze geopolitiche), eventi che attivano la debolezza in correlazione sono in genere limitati alle cose che principalmente influiscono solo uno degli strumenti. Ad esempio, divergenza può essere il risultato di cambiamenti della domanda e dell'offerta temporanee all'interno di un magazzino, come ad esempio quando un unico grande investitore cambia posizioni sia attraverso l'acquisto o la vendita in uno dei titoli rappresentati in una coppia. 13 Nota: Tutte le aziende Stati Uniti quotate devono comunicare lo scambio elenco (ad esempio NYSE o Nasdaq) su eventuali sviluppi societari che hanno il potenziale per influenzare l'attività di trading in tale stock prima di fare l'annuncio pubblico. Esempi di sviluppi comprendono: 13 variazioni relative ai companys salute finanziaria 13 ristrutturazione o fusioni 13 informazioni significative sui suoi prodotti (positivo o negativo) 13 Variazioni gestione delle chiavi e 13 le questioni legali o regolamentari che potrebbero influenzare il potere companys per condurre gli affari. 13 borse statunitensi sono autorizzati ad emettere un trading fermare una sospensione temporanea delle attività di trading sulla base della loro valutazione di un annuncio. In generale, più è probabile che l'annuncio è di avere un effetto del prezzo scorte, maggiore è la probabilità che lo scambio richiederà un arresto negoziazione finché la notizia viene diffusa al pubblico. 13 Inoltre, se un prezzo le scorte degli Stati Uniti quotate cambia in modo significativo in un periodo di cinque minuti, una pausa di trading a breve termine possono essere rilasciati. Una pausa dura cinque minuti a meno che non ci sia ancora un significativo squilibrio tra i securitys acquisto e in vendita dopo tale periodo. Le mosse dei prezzi che innescano una pausa sono: 13 10 per cento movimento dei prezzi per i titoli del SampP 500, Russell Index 1000 e alcuni prodotti negoziati in borsa 13 30 per cento movimento di prezzo per altri stock a prezzi 1 o superiore o 13 il 50 per cento movimento dei prezzi per gli altri gli stock a prezzi al di sotto di 1. 13 13Weakness possono essere causati anche da sviluppi interni o eventi che si verificano all'interno delle imprese quali fusioni e acquisizioni, rapporti di guadagni, i cambiamenti di dividendi, il developmentapproval di nuovi prodotti, e scandalo o frodi. In particolare, se un evento interno è inaspettato, il companys coinvolti prezzo delle azioni può sperimentare fluttuazioni di prezzo rapidi e drammatici. A seconda del caso, la variazione di prezzo può essere molto breve o può risultare in un cambiamento di tendenza. 13OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscotto, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 biscotto 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 biscotto 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 biscotto, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 biscotto 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 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Ma scommettiamo you8217re chiedendo come utilizzare le correlazioni di valuta renderà il tuo trading più successo Perché avete bisogno di questa abilità meravigliosa in borsa trader8217s strumento Ci sono diverse ragioni: 1. Eliminare controproducenti commerciali Utilizzando le correlazioni possono aiutare a stare fuori di posizioni che si annulla ogni altro fuori. Come risulta dalla tabella precedente e l'esempio spiega, sappiamo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzione opposta 100. Apertura di una posizione lunga EURUSD e lunga USDCHF è, quindi, inutile e talvolta costoso. Oltre a pagare per la diffusione due volte, ogni movimento del prezzo prenderebbe una coppia e l'altra verso il basso. Vogliamo che il nostro duro lavoro per pagare con profitti qualcosa 2. Leverage perdite 8230Or. Hai la possibilità di raddoppiare-up su posizioni per massimizzare i profitti. Anche in questo caso, let8217s diano al sguardo al 1 settimana EURUSD e GBPUSD rapporto dell'esempio precedente. Queste due coppie hanno una forte correlazione positiva con GBPUSD seguente dietro EURUSD praticamente un passo per passo. Apertura di una posizione lunga per ogni coppia sarebbe, in effetti, essere come prendere EURUSD e raddoppiando la vostra posizione. You8217d fondamentalmente sia facendo uso della leva finanziaria. Mucho profitto se tutto va perdite di destra e mucho se le cose vanno male intesa 3. rischio Diversificare che esistono correlazioni permette inoltre di utilizzare coppie di valute diverse, ma ancora sfruttare il vostro punto di vista. Invece di negoziazione una singola coppia di valute per tutto il tempo, si può diffondere il rischio tra due coppie che si muovono allo stesso modo. Scegliere le coppie che hanno una forte correlazione molto forte (circa 0,7). Ad esempio, EURUSD e GBPUSD tendono a muoversi insieme. La correlazione imperfetta tra queste due coppie di valute ti dà la possibilità di diversificare che aiuta a ridurre il rischio. Let8217s dicono you8217re rialzista sul USD. Invece di aprire due posizioni corte su EURUSD, si potrebbe corto EURUSD e GBPUSD corto che sarebbe difenderti da qualche rischio e diversificare la propria posizione complessiva. Nel caso in cui il dollaro americano svende, l'euro potrebbe essere influenzata in misura minore rispetto alla libbra. 4. rischio Hedge Anche se di copertura può portare a realizzare profitti più piccoli, può anche aiutare a ridurre al minimo le perdite. Se si apre una posizione EURUSD lungo e inizia ad andare contro di voi, aprire una piccola posizione lunga in una coppia che si muove EURUSD opposta, come ad esempio USDCHF. perdite più importanti scongiurato È possibile usufruire dei diversi valori pip per ogni coppia di valute. Per esempio, mentre EURUSD e USDCHF hanno quasi perfetta correlazione inversa -1.0, i loro valori pip sono diversi. Supponendo che si scambi un mini molto 10.000, un pip per EURUSD è uguale a 1 e un pip per USDCHF è uguale a 0,93. Se si acquista un mini lotto EURUSD, si può coprire il vostro commercio con l'acquisto di un mini lotto di USDCHF. Se EURUSD cade 10 pips, si sarebbe giù 10. Ma il vostro commercio USDCHF sarebbe a 9.30. Invece di essere giù 10, ora you8217re solo -0,70 Anche se suona come la cosa migliore dopo il pane a fette di copertura, ha alcuni svantaggi. Se rally EURUSD, il profitto è limitata a causa delle perdite dalla posizione USDCHF. Inoltre, la correlazione può indebolire in qualsiasi momento. Immaginate se EURUSD cade 10 pips, e USDCHF va solo fino 5 pip, rimane piatto o diamine, rientra anche il tuo account verrà sanguinamento più rosso allora vi piacerà. Quindi state attenti quando copertura 5. sblocchi confermare e di evitare le Truffe È possibile utilizzare le correlazioni di valuta per confermare i segnali di entrata e di uscita del commercio. Ad esempio, l'EURUSD sembra essere la prova di un livello di supporto significativo. Si osserva l'azione dei prezzi e stanno cercando di vendere su un breakout al ribasso. Poiché si sa EURUSD è correlata positivamente con GBPUSD e negativamente correlata con USDCHF e USDJPY, si controlla per vedere se le altre tre coppie si stanno muovendo nella stessa grandezza come EURUSD. Si nota che GBPUSD è anche scambiato vicino ad un livello di supporto significativo e sia la USDCHF e USDJPY è scambiato vicino a livelli di resistenza chiave. Questo indica che il recente trasferimento è dollari legati e conferma un possibile breakout per EURUSD in quanto le altre tre coppie si muovono in modo simile. Così si decide che sarà il commercio il breakout quando si verifica. Ora let8217s assumono le altre tre coppie non si muovono nella grandezza come EURUSD. Il GBPUSD sta tenendo che non rientrano, USDJPY non è in aumento, e USDCHF è lateralmente. Questo è di solito un segno forte che il declino EURUSD non è dollari legati e molto probabilmente guidato da una sorta di negativo notizie UE. Prezzo può effettivamente commercio al di sotto del livello di supporto chiave you8217ve monitorato ma perché gli altri tre combinazioni correlate aren8217t muoversi in proporzione con EURUSD, ci sarà la mancanza di qualsiasi prezzo follow-through e il prezzo tornerà indietro al di sopra del livello di supporto con conseguente Fakeout. Se ancora voleva commerciare questa configurazione, dal momento che si didn8217t ottenere qualsiasi 8220correlation confirmation8221 dalle altre coppie, si potrebbe giocare intelligente per ridurre il rischio di trading e con una dimensione più piccola di posizione. Salva i tuoi progressi con la firma e segnando la lezione completa